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比如:通过(BUY12CALL@K2)来定义RATIOSPREAD结构化产

  比如:通过(BUY 1 2 CALL@K2)来定义RATIO SPREAD结构化产品外汇交易的基本规则构造化远期组合;平价远期、区间远期、比例远期、保底远期、封顶远期、双钱银远期 、海鸥组合远期、标的远期 等

  单纯期权(欧式、美式、亚式)、稀奇期权(Barrier、Digital)、构造化远期(期权组合,单纯期权、和稀奇期权之间的组合)

  通过设定策画参数,对差异到期日、行权价的期权实行批量订价,以比例远期为例:

  譬喻:通过(BUY 1 2 CALL@K2)来界说RATIO SPREAD构造化产物,并天生合约、让客户司理只须要熟习RATIO SPREAD合约因素、以及PAYOFF,而不须要联系期权构造细节。

  订价流程中,差异的订价东西因为采用的策画参数不类似,或者导致策画结果不类似,咱们可能按照你供应的矫正标的,来安排策画参数(凡是是DayCounter、Basis等)来到达和矫正标的根本类似的结果。以彭博终端(OVML)为例:

  通过安排折现和计息的DayCounter,可能做到根本和彭博体系结果类似:

  通过设定DayCounter、利率平价策画式样,可能到达和彭博OVML订价结果差异正在(1.15E-08)。

  注:要是不实行参数的修设、或矫正,差异策画东西给出的缺省策画参数不相同,给到的结果也不相同。

  现实测试结果,以雪球构造(周期性参观、并带敲入、敲出条目的构造化衍生品)为例

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