某个时刻市场又成交了某笔订单—当下投资什么最赚钱跟着这两年EA业务的饱起，许众业务来都市把己方的业务政策写成EA来应用，然则你的政策真相好欠好？日常会对业务政策举办史书数据回测，诈骗史书数据来查验和优化己方的政策的水准。
那么史书数据的切实性就成了你的业务政策查验结果的闭头成分，如果你的数据是不切实的，那么正在这种数据下的优化和回测势必也是无法正在市集中举办的。
目前的MT4上供给的史书数据是1m级其它，然则市集是瞬息万变的，正在这1分钟之内，大概正在某个点就被止盈止损了，而史书数据中最真正的便是Tick 数据。那么咱们此日就先容一下什么是Tick数据。
Tick数据是指平常是指市集中最周密的业务数据布局，成熟的市集，会发外每个成交细节，好比说某个时辰，市集成交上有了新的挂单，某个时辰市集又成交了某笔订单，以是有时间也称为分笔数据。
咱们正在知乎上找到了一个相闭Tick数据的回复，作家为Link，回复如下：
TickData自身并不奥妙，便是业务所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(便是你的order还存正在正在业务所内中，而且没有被联络成交。)内中的买、卖的单的境况发给你，然则每个市集的规章都分歧，举个栗子：
最真正的order book是如此的,一天的市集一起先的时间苹果股票的order book清空（这里不举办auction period的考虑）：
这时间业务所会发给你一个message，告诉你是苹果股票有人念以100块钱买1000股，那么这个order就先挂正在了orderbook上。
这时间业务所会发给你另一个message，告诉你是苹果股票有人卖的价值比你差，于是排序不才面。
3. 方才的第一个卖家忏悔了，cancel了他的order：1000@100 废除了，那么业务所会有message告诉你，然则你须要己方编程经管这种remove掉一个tick的境况：
4. 终究有买家来了... 500@90 , 这个价值是不会成交的，由于买家低于现正在的最佳卖价：101，那么order book内中会不绝存着这个order，同时会发送一个tick告诉市集上的其他人：有买单了：
以上是最真正的tick数据的运转，也是以及时推送的款式给到的（有新的order而且正在tick的发送level以内，好比东京业务所只发送8个tick level，那么你看不到全部full tick的，由于大概会有100众个level，借使许众人业务的话）
那么MT4上面的tick数据是何如来的呢？很显着MT4上的数据并不是及时的，而是以疾照的款式给到，MT4上1min的数据是每隔1分钟截取一下目下的市集数据（开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量）
借使是应用史书数据举办回测的话，发起去找少许更细的数据来举办回测，除了MT4自身的1m的数据以外，市集上少许经纪商会供给秒级其它数据。
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